PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ABFL returned 20.72% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%14.33%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between ABFL and BLCR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between ABFL and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и BLCR

Секторы
ABFL
BLCR

Технологии

35.2%
35.7%

Промышленность

20.9%
13.5%

Здравоохранение

12.5%
7.6%

Энергетика

7.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.9%

Сырьевые материалы

4.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.0%

Финансовые услуги

2.8%
12.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

ABFL
35.2%
BLCR
35.7%

Промышленность

ABFL
20.9%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
BLCR
7.6%

Энергетика

ABFL
7.9%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
BLCR

-

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
BLCR
10.9%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
BLCR
2.2%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
BLCR
11.0%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
BLCR
12.1%

Недвижимость

ABFL

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

ABFL

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с SPXM
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

ABFL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.05

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.02

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.61

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

21.86

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.05

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.90

-1.11

Просадки

Сравнение просадок ABFL и BLCR

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-21.29%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.26%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.19%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.16%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и BLCR

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) имеют волатильность 4.48% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.45%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.24%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.54%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.47%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.47%

+1.24%

Сравнение комиссий ABFL и BLCR

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и BLCR

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and BLCR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.48%) compared to BLCR (4.45%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 20.72% for ABFL. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Abacus and BlackRock. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор