PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABFL с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

ABFL и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ABFL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABFL и BLCR

2026 (YTD)202520242023
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		1.03%8.07%18.26%14.33%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLGABFL с ABLSABFL с ABLDABFL с ABHYABFL с BDGSABFL с DJUNABFL с AVIE
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий ABFL и BLCR

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

ABFL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.70

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.36

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.03

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

12.57

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.44

-0.75

Корреляция

Корреляция между ABFL и BLCR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и BLCR

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABFL и BLCR

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

ABFLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-21.29%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.13%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-5.59%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.29%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.92%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и BLCR

Текущая волатильность для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) составляет 6.40%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ABFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABFLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.08%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.55%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

21.17%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.60%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.60%

+1.17%