PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с AVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABFL returned 19.01%/yr vs 13.07%/yr for AVIE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 12.80%.

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%7.54%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%

Correlation

The correlation between ABFL and AVIE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between ABFL and AVIE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ABFL и AVIE

Секторы
ABFL
AVIE

Технологии

35.2%
0.1%

Промышленность

20.9%
1.1%

Здравоохранение

12.5%
26.3%

Энергетика

7.9%
30.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
17.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

2.8%
15.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

ABFL
35.2%
AVIE
0.1%

Промышленность

ABFL
20.9%
AVIE
1.1%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
AVIE
26.3%

Энергетика

ABFL
7.9%
AVIE
30.1%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
AVIE
17.1%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
AVIE
9.8%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
AVIE

-

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
AVIE
15.0%

Недвижимость

ABFL

-

AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

ABFL

-

AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF

Доходность на риск

ABFL vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.39

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.44

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.74

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

14.57

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.39

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.05

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ABFL и AVIE

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-12.39%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.97%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-12.39%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.36%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.03%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.62%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и AVIE

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.06%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.19%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

9.88%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

12.94%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

12.94%

+5.77%

Сравнение комиссий ABFL и AVIE

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и AVIE

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности AVIE в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and AVIE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.48%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, ABFL leads with 19.01% vs 13.07% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABFL has performed better with a 19.01% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор