Сравнение ABEQ с TFLO
ABEQ (Absolute Select Value ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ABEQ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Absolute Investment Advisers LLC, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. ABEQ is actively managed, while TFLO is passively managed. Over the past 5 years, ABEQ returned 7.17%/yr vs 3.63%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.59%.
ABEQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам ABEQ и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 3.99% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.27% |
Correlation
The correlation between ABEQ and TFLO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEQ vs. TFLO — Ранг доходности на риск
ABEQ
TFLO
Сравнение ABEQ c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 13.94 | -12.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 201.22 | -199.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 823.26 | -820.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 14.09 | -12.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 10.30 | -9.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 5.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.99 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и TFLO
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEQ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -5.01% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -0.02% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.95% | -0.04% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -0.13% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | 0.00% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -0.10% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.00% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и TFLO
Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEQ | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.07% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 0.20% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 0.28% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 0.35% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 0.46% | +13.38% |
Сравнение комиссий ABEQ и TFLO
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и TFLO
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.20% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
ABEQ and TFLO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEQ has higher volatility (2.05%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs TFLO's -5.01%.
On 5-year performance, ABEQ leads with 7.17% vs 3.63% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ABEQ has performed better with a 7.17% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
TFLO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.20% for ABEQ.
ABEQ is categorized as Large Cap Value Equities, while TFLO is Government Bonds. They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and iShares. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEQ и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор