Сравнение ABEO с SPY
ABEO (Abeona Therapeutics Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ABEO returned -21.30%/yr vs 15.75%/yr for SPY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEO показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции ABEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -21.30% против 15.75% соответственно.
ABEO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -33.34%
- 10 лет*
- -21.30%
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам ABEO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO Abeona Therapeutics Inc. | 5.50% | -5.39% | 11.18% | 62.66% | -63.44% | -78.54% | -51.99% | -54.20% | -54.95% | 226.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ABEO and SPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.13 |
Over the past year, ABEO and SPY have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEO vs. SPY — Ранг доходности на риск
ABEO
SPY
Сравнение ABEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.52 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 11.15 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEO и SPY
Максимальная просадка ABEO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.32% | -8.88% | -33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -18.76% | -44.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.67% | -24.50% | -70.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -33.72% | -65.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.08% | -96.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.65% | -9.03% | -81.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 2.00% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEO и SPY
Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ABEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 4.79% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 9.80% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.82% | 12.43% | +38.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.62% | 17.15% | +61.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 17.95% | +72.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEO и SPY
ABEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO Abeona Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ABEO and SPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEO has higher volatility (10.39%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, ABEO dropped -100.00% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор