Сравнение ABEO с NRG
ABEO (Abeona Therapeutics Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ABEO operates in Biotechnology (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ABEO returned -21.20%/yr vs 29.17%/yr for NRG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEO и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEO показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.62%. За последние 10 лет акции ABEO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -21.20% против 29.17% соответственно.
ABEO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- -4.92%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -33.22%
- 10 лет*
- -21.20%
NRG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 63.14%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- 29.17%
Сравнение доходности по годам ABEO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO Abeona Therapeutics Inc. | 6.45% | -5.39% | 11.18% | 62.66% | -63.44% | -78.54% | -51.99% | -54.20% | -54.95% | 226.80% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.62% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ABEO and NRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.11 |
The correlation between ABEO and NRG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABEO:
$317.64M
NRG:
$31.07B
ABEO:
$1.09
NRG:
$1.21
ABEO:
5.17
NRG:
123.33
ABEO:
23.50
NRG:
0.91
ABEO:
2.19
NRG:
7.35
ABEO:
$14.54M
NRG:
$32.38B
ABEO:
$7.56M
NRG:
$4.69B
ABEO:
-$98.70M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEO vs. NRG — Ранг доходности на риск
ABEO
NRG
Сравнение ABEO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.19 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.45 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEO и NRG
Максимальная просадка ABEO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.41% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.32% | -34.24% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -34.24% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.67% | -34.24% | -60.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -48.76% | -50.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.59% | -81.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.65% | -27.99% | -62.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 14.51% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEO и NRG
Текущая волатильность для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) составляет 9.76%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что ABEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 12.87% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 34.61% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.78% | 45.42% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.59% | 40.02% | +38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.15% | 39.13% | +51.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEO и NRG
ABEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO Abeona Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abeona Therapeutics Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABEO and NRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.87%) compared to ABEO (9.76%). In terms of maximum drawdown, ABEO dropped -100.00% vs NRG's -79.41%.
ABEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор