Сравнение ABEO с NRG
ABEO (Abeona Therapeutics Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ABEO operates in Biotechnology (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ABEO returned -21.30%/yr vs 29.79%/yr for NRG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABEO и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABEO показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ABEO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -21.30% против 29.79% соответственно.
ABEO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- -33.34%
- 10 лет*
- -21.30%
NRG
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 63.34%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 29.79%
Сравнение доходности по годам ABEO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO Abeona Therapeutics Inc. | 5.50% | -5.39% | 11.18% | 62.66% | -63.44% | -78.54% | -51.99% | -54.20% | -54.95% | 226.80% |
NRG NRG Energy, Inc. | -7.05% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ABEO and NRG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.11 |
The correlation between ABEO and NRG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABEO:
$314.81M
NRG:
$30.60B
ABEO:
$1.09
NRG:
$1.21
ABEO:
5.12
NRG:
121.47
ABEO:
23.29
NRG:
0.90
ABEO:
2.17
NRG:
7.24
ABEO:
$14.54M
NRG:
$32.38B
ABEO:
$7.56M
NRG:
$4.69B
ABEO:
-$98.70M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABEO vs. NRG — Ранг доходности на риск
ABEO
NRG
Сравнение ABEO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABEO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.09 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.20 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABEO и NRG
Максимальная просадка ABEO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABEO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -79.41% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.32% | -34.24% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -34.24% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.67% | -34.24% | -60.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | -48.76% | -50.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -19.82% | -80.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.65% | -27.99% | -62.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.54% | 14.46% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEO и NRG
Текущая волатильность для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) составляет 10.39%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что ABEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABEO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.39% | 12.98% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.09% | 34.58% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.82% | 45.40% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.62% | 40.03% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.17% | 39.16% | +51.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEO и NRG
ABEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEO Abeona Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.24% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABEO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abeona Therapeutics Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABEO and NRG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.98%) compared to ABEO (10.39%). In terms of maximum drawdown, ABEO dropped -100.00% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABEO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор