PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEO с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABEO с NRG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ABEO (Abeona Therapeutics Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ABEO operates in Biotechnology (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ABEO returned -23.25%/yr vs 24.39%/yr for NRG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABEO и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEO показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции ABEO уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: -23.25% против 24.39% соответственно.

ABEO

1 день
-6.19%
1 месяц
-9.15%
С начала года
3.61%
6 месяцев
12.11%
1 год
-15.74%
3 года*
10.93%
5 лет*
-33.58%
10 лет*
-23.25%

NRG

1 день
-3.14%
1 месяц
-14.23%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-20.25%
1 год
-16.25%
3 года*
60.99%
5 лет*
34.27%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEO и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEO
Abeona Therapeutics Inc.		3.61%-5.39%11.18%62.66%-63.44%-78.54%-51.99%-54.20%-54.95%226.80%
NRG
NRG Energy, Inc.		-18.36%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between ABEO and NRG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г.

0.11

The correlation between ABEO and NRG shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABEO:

$309.15M

NRG:

$26.87B

EPS

ABEO:

$1.09

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

ABEO:

5.03

NRG:

106.68

Коэффициент P/S

ABEO:

22.87

NRG:

0.79

Коэффициент P/B

ABEO:

2.13

NRG:

6.36

Общая выручка (12 мес.)

ABEO:

$14.54M

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABEO:

$7.56M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

ABEO:

-$98.70M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abeona Therapeutics Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с ABEO:
ABEO с SPY
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

ABEO vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEO
Ранг доходности на риск ABEO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEO c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEONRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.37

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-0.24

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.50

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.25

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEO vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEO на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRG равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEO и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEONRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.86

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.62

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.35

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ABEO и NRG

Максимальная просадка ABEO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEO и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEONRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-79.41%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.32%

-32.57%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-32.57%

-30.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.14%

-32.62%

-62.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.58%

-48.76%

-50.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-29.58%

-70.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.65%

-28.00%

-62.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

13.00%

+12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEO и NRG

Текущая волатильность для Abeona Therapeutics Inc. (ABEO) составляет 13.17%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что ABEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEONRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

14.81%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.21%

34.44%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.08%

44.35%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.72%

39.94%

+38.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.18%

39.28%

+50.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEO и NRG

ABEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEO
Abeona Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.42%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABEO и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abeona Therapeutics Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.72M
10.26B
(ABEO) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABEO and NRG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (14.81%) compared to ABEO (13.17%). In terms of maximum drawdown, ABEO dropped -100.00% vs NRG's -79.41%.

ABEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEO и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор