PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-17.31%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с LMSMXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с DESIX

Сравнение комиссий ABEMX и LCSMX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.92

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.47

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

4.11

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

16.92

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между ABEMX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и LCSMX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и LCSMX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-39.72%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-15.39%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-39.72%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-13.80%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-13.97%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.74%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и LCSMX

Текущая волатильность для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) составляет 9.71%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

12.00%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

17.91%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

22.02%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

17.90%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

19.35%

-0.93%