Сравнение ABCS с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
ABCS и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ABCS и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.48%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и SIXL
ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
ABCS vs. SIXL — Ранг доходности на риск
ABCS
SIXL
Сравнение ABCS c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 1.19 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и SIXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и SIXL
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SIXL в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и SIXL
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -16.08% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -8.63% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.07% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.60% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.66% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и SIXL
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.02% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 6.76% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 12.15% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.14% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.64% | +4.85% |