PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с SIXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ABCS is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past year, ABCS returned 17.88% vs 7.44% for SIXL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 7.20%.

ABCS

1 день
0.41%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.48%
6 месяцев
7.66%
1 год
17.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXL

1 день
1.57%
1 месяц
0.42%
С начала года
7.20%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.44%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и SIXL

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		8.48%7.95%14.47%-0.06%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		7.20%-0.61%14.13%0.28%

Correlation

The correlation between ABCS and SIXL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.75

The correlation between ABCS and SIXL shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABCS и SIXL

Секторы
ABCS
SIXL

Финансовые услуги

20.5%
15.1%

Здравоохранение

15.2%
14.9%

Технологии

15.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
6.4%

Промышленность

11.1%
6.4%

Энергетика

6.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
16.8%

Недвижимость

4.4%
13.9%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

3.4%
17.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.6%

Финансовые услуги

ABCS
20.5%
SIXL
15.1%

Здравоохранение

ABCS
15.2%
SIXL
14.9%

Технологии

ABCS
15.0%
SIXL
2.6%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.6%
SIXL
6.4%

Промышленность

ABCS
11.1%
SIXL
6.4%

Энергетика

ABCS
6.3%
SIXL
2.0%

Потребительский защитный сектор

ABCS
5.0%
SIXL
16.8%

Недвижимость

ABCS
4.4%
SIXL
13.9%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
SIXL
2.2%

Коммунальные услуги

ABCS
3.4%
SIXL
17.1%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.1%
SIXL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

ABCS vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCSSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.75

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.12

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.15

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

3.05

+3.72

ABCS vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и SIXL

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-16.08%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.52%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.60%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.55%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.44%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и SIXL

Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 3.31%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.79%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.21%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

9.98%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

12.20%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

12.57%

+4.49%

Сравнение комиссий ABCS и SIXL

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и SIXL

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SIXL в 2.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.24%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.22%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

ABCS and SIXL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (3.79%) compared to ABCS (3.31%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs SIXL's -16.08%.

On 1-year performance, ABCS leads with 17.88% vs 7.44% for SIXL. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 17.88% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.24% for ABCS.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.47% for SIXL.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор