PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCS с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCS с FLDZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ABCS is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past year, ABCS returned 17.57% vs 9.64% for FLDZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ABCS charges 0.27%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности ABCS и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCS показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 7.03%.

ABCS

1 день
0.75%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.89%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.41%
1 год
9.64%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCS и FLDZ

2026 (YTD)202520242023
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		9.29%7.95%14.47%-0.06%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		7.03%6.66%15.99%0.29%

Correlation

The correlation between ABCS and FLDZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.92

The correlation between ABCS and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABCS и FLDZ

Секторы
ABCS
FLDZ

Финансовые услуги

20.5%
15.6%

Здравоохранение

15.2%
12.3%

Технологии

15.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
14.4%

Промышленность

11.1%
13.1%

Энергетика

6.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Недвижимость

4.4%
8.3%

Сырьевые материалы

3.5%
1.6%

Коммунальные услуги

3.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.0%

Финансовые услуги

ABCS
20.5%
FLDZ
15.6%

Здравоохранение

ABCS
15.2%
FLDZ
12.3%

Технологии

ABCS
15.0%
FLDZ
2.8%

Потребительский циклический сектор

ABCS
13.6%
FLDZ
14.4%

Промышленность

ABCS
11.1%
FLDZ
13.1%

Энергетика

ABCS
6.3%
FLDZ
10.8%

Потребительский защитный сектор

ABCS
5.0%
FLDZ
4.9%

Недвижимость

ABCS
4.4%
FLDZ
8.3%

Сырьевые материалы

ABCS
3.5%
FLDZ
1.6%

Коммунальные услуги

ABCS
3.4%
FLDZ
11.6%

Коммуникационные услуги

ABCS
2.1%
FLDZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с IMCBABCS с HIDE
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с IWSFLDZ с MOO

Доходность на риск

ABCS vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCS c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCSFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.85

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.28

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.55

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

4.69

+1.97

ABCS vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCS и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCS и FLDZ

Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCSFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-19.54%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.25%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.91%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.06%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCS и FLDZ

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ABCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCSFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.90%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.89%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.42%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.85%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.85%

+0.20%

Сравнение комиссий ABCS и FLDZ

ABCS берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCS и FLDZ

Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FLDZ в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.23%1.37%1.39%0.02%0.00%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.44%1.54%1.17%1.39%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ABCS and FLDZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ABCS has higher volatility (3.29%) compared to FLDZ (2.90%). In terms of maximum drawdown, ABCS dropped -20.52% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, ABCS leads with 17.57% vs 9.64% for FLDZ. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 17.57% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.23% for ABCS.

They also come from different issuers: Alpha Architect and RiverNorth. Their fees differ too: 0.27% for ABCS and 0.77% for FLDZ.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCS и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор