PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCL с GSAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABCL с GSAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCL (AbCellera Biologics Inc.) and GSAT (Globalstar, Inc.) are both stocks. ABCL operates in Biotechnology (Healthcare), while GSAT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ABCL returned -26.11%/yr vs 35.98%/yr for GSAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABCL и GSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Globalstar, Inc. (GSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность 67.25%, что значительно выше, чем у GSAT с доходностью 33.68%.

ABCL

1 день
-6.69%
1 месяц
24.62%
С начала года
67.25%
6 месяцев
63.90%
1 год
147.62%
3 года*
-5.56%
5 лет*
-26.11%
10 лет*
—

GSAT

1 день
-1.26%
1 месяц
0.17%
С начала года
33.68%
6 месяцев
25.23%
1 год
330.61%
3 года*
66.43%
5 лет*
35.98%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCL и GSAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		67.25%16.72%-48.69%-43.63%-29.16%-64.46%-31.68%
GSAT
Globalstar, Inc.		33.68%96.59%6.70%45.86%14.66%242.59%4.51%

Correlation

The correlation between ABCL and GSAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABCL:

$1.73B

GSAT:

$10.48B

EPS

ABCL:

-$0.48

GSAT:

-$0.11

Коэффициент P/S

ABCL:

21.65

GSAT:

36.78

Коэффициент P/B

ABCL:

1.85

GSAT:

30.57

Общая выручка (12 мес.)

ABCL:

$79.21M

GSAT:

$283.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABCL:

$70.89M

GSAT:

$95.43M

EBITDA (12 мес.)

ABCL:

-$166.07M

GSAT:

$69.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbCellera Biologics Inc.

Globalstar, Inc.

Часто сравнивают с ABCL:
ABCL с ABSIABCL с SGMOABCL с PIABCL с QLDABCL с VOOABCL с OSCRABCL с MSTY
Часто сравнивают с GSAT:
GSAT с ASTSGSAT с VSATGSAT с SPYGSAT с NEMGSAT с TSATGSAT с EQIXGSAT с WDC

Доходность на риск

ABCL vs. GSAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCL
Ранг доходности на риск ABCL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GSAT
Ранг доходности на риск GSAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCL c GSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Globalstar, Inc. (GSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCLGSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
4.75

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.18

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

12.55

-9.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

30.77

-25.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCL vs. GSAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа GSAT равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и GSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCLGSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

4.75

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.46

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.06

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ABCL и GSAT

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке GSAT в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и GSAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCLGSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-99.14%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.94%

-26.53%

-28.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.72%

-50.72%

-25.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.64%

-67.54%

-25.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.29%

-68.95%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.59%

-88.42%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.01%

10.80%

+19.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и GSAT

AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с Globalstar, Inc. (GSAT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCLGSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.65%

3.23%

+25.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

44.79%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.56%

70.17%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.48%

78.78%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

90.16%

-20.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и GSAT

Ни ABCL, ни GSAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABCL и GSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbCellera Biologics Inc. и Globalstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
8.32M
70.06M
(ABCL) Общая выручка
(GSAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABCL and GSAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCL has higher volatility (28.65%) compared to GSAT (3.23%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.72% vs GSAT's -99.14%.

GSAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCL и GSAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор