Сравнение ABBV с NRG
ABBV (AbbVie Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 19.10% против 26.90% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам ABBV и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ABBV and NRG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between ABBV and NRG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
NRG:
$26.10B
ABBV:
$2.05
NRG:
$1.21
ABBV:
110.96
NRG:
103.60
ABBV:
6.43
NRG:
0.76
ABBV:
14.69
NRG:
6.18
ABBV:
$62.82B
NRG:
$32.38B
ABBV:
$46.15B
NRG:
$4.69B
ABBV:
$17.96B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. NRG — Ранг доходности на риск
ABBV
NRG
Сравнение ABBV c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.47 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.16 | +4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и NRG
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -79.41% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -34.24% | +16.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.24% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -34.24% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -48.76% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -31.61% | +27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -27.99% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 13.73% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и NRG
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 15.26% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 35.10% | -17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 44.88% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 40.03% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 39.16% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и NRG
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и NRG
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and NRG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs NRG's -79.41%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор