Сравнение ABBV с MZTI
ABBV (AbbVie Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ABBV returned 18.63%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 18.63% против 0.54% соответственно.
ABBV
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- 18.63%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам ABBV и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.77% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between ABBV and MZTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ABBV:
$395.73B
MZTI:
$2.98B
ABBV:
$2.05
MZTI:
$6.41
ABBV:
108.68
MZTI:
17.00
ABBV:
6.30
MZTI:
1.54
ABBV:
14.39
MZTI:
2.86
ABBV:
$62.82B
MZTI:
$1.94B
ABBV:
$46.15B
MZTI:
$469.39M
ABBV:
$17.96B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. MZTI — Ранг доходности на риск
ABBV
MZTI
Сравнение ABBV c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABBV | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.78 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.88 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABBV | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -1.25 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.33 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ABBV и MZTI
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -54.66% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -42.74% | +25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -46.47% | +25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -48.22% | +26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -48.22% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -46.51% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -11.65% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 17.76% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и MZTI
AbbVie Inc. (ABBV) и The Marzetti Company (MZTI) имеют волатильность 6.39% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.38% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 20.58% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 26.85% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 27.73% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 27.70% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и MZTI
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.02% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и MZTI
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and MZTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.39%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs MZTI's -54.66%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор