Сравнение ABBV с META
ABBV (AbbVie Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции META по среднегодовой доходности: 19.10% против 17.39% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ABBV и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ABBV and META is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between ABBV and META shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
META:
$1.45T
ABBV:
$2.05
META:
$27.47
ABBV:
110.96
META:
20.64
ABBV:
6.43
META:
6.78
ABBV:
14.69
META:
5.97
ABBV:
$62.82B
META:
$214.96B
ABBV:
$46.15B
META:
$176.14B
ABBV:
$17.96B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. META — Ранг доходности на риск
ABBV
META
Сравнение ABBV c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.54 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.12 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и META
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -76.74% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -33.30% | +15.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -34.15% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -76.74% | +54.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -76.74% | +31.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -28.06% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -15.83% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 16.06% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и META
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 10.17% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 26.91% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 35.52% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 44.04% | -21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 38.67% | -12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и META
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и META
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and META have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs META's -76.74%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор