Сравнение ABBV с IP
ABBV (AbbVie Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ABBV returned 19.10%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABBV и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABBV показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции ABBV превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 19.10% против 3.48% соответственно.
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам ABBV и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between ABBV and IP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between ABBV and IP shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABBV:
$403.99B
IP:
$19.22B
ABBV:
$2.05
IP:
-$6.29
ABBV:
6.43
IP:
0.77
ABBV:
14.69
IP:
1.30
ABBV:
$62.82B
IP:
$24.97B
ABBV:
$46.15B
IP:
$7.44B
ABBV:
$17.96B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABBV vs. IP — Ранг доходности на риск
ABBV
IP
Сравнение ABBV c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABBV | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.43 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -0.78 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABBV и IP
Максимальная просадка ABBV за все время составила -45.09%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBV и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABBV | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.09% | -90.62% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.32% | -45.52% | +28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -48.61% | +27.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -48.61% | +26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -55.27% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -35.82% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -20.89% | +10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 25.34% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABBV и IP
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 6.10%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABBV | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 15.74% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 32.96% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 42.63% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 32.86% | -9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 32.35% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABBV и IP
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABBV и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbbVie Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABBV и IP
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABBV and IP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ABBV dropped -45.09% vs IP's -90.62%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABBV и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор