PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.56% соответственно.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий ABALX и GFFFX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

ABALX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.85

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.36

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.28

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.85

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.85

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.04

Корреляция

Корреляция между ABALX и GFFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и GFFFX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и GFFFX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-36.26%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-13.74%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-36.26%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-36.26%

+13.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-10.67%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.60%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.62%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.76%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

12.14%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

21.02%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

20.23%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

19.64%

-9.01%