Сравнение ABALX с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ABALX и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABALX и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -2.86% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у DGSIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции DGSIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.83% соответственно.
ABALX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 8.98%
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и DGSIX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DGSIX в 0.24%.
Доходность на риск
ABALX vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
ABALX
DGSIX
Сравнение ABALX c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABALX | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.88 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.57 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 7.25 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABALX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.76 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между ABALX и DGSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и DGSIX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что меньше доходности DGSIX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.54% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и DGSIX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABALX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -41.64% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.27% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -18.36% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -23.59% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.85% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -4.46% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.61% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и DGSIX
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABALX | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.96% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 5.51% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 9.85% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 10.15% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 10.34% | +0.27% |