PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABALX с ANCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) and ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A) are both mutual funds - ABALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while ANCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, ABALX returned 10.07%/yr vs 14.82%/yr for ANCFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ABALX charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for ANCFX.

Доходность

Сравнение доходности ABALX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.82% соответственно.

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%

ANCFX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.35%
1 год
33.32%
3 года*
25.80%
5 лет*
14.56%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABALX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		14.34%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Correlation

The correlation between ABALX and ANCFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1986 г.

0.93

The correlation between ABALX and ANCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с SPYABALX с AMECXABALX с SVBAX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с SCHG

Доходность на риск

ABALX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXANCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.46

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.32

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.17

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

14.66

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.64

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ABALX и ANCFX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и ANCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABALXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-53.29%

+13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-10.66%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-17.97%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-25.07%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-33.93%

+11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.69%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-7.32%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.30%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 2.71%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABALXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.81%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

10.79%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

13.76%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

16.80%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

17.73%

-7.06%

Сравнение комиссий ABALX и ANCFX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и ANCFX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности ANCFX в 7.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		7.48%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ABALX and ANCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ANCFX has higher volatility (3.81%) compared to ABALX (2.71%). In terms of maximum drawdown, ABALX dropped -40.20% vs ANCFX's -53.29%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABALX и ANCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор