Сравнение AB с MFC
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AB in Asset Management, MFC in Insurance - Life. Over the past 10 years, AB returned 14.50%/yr vs 16.48%/yr for MFC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и MFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у MFC с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции AB уступали акциям MFC по среднегодовой доходности: 14.50% против 16.48% соответственно.
AB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 14.50%
MFC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам AB и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.96% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
MFC Manulife Financial Corporation | 13.26% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
Correlation
The correlation between AB and MFC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г. | 0.42 |
The correlation between AB and MFC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.37B
MFC:
$48.69B
AB:
$3.22
MFC:
CA$4.06
AB:
11.32
MFC:
13.89
AB:
14.08
MFC:
1.12
AB:
2.67
MFC:
1.54
AB:
$250.00M
MFC:
CA$79.35B
AB:
$250.00M
MFC:
CA$26.46B
AB:
$252.50M
MFC:
CA$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. MFC — Ранг доходности на риск
AB
MFC
Сравнение AB c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.44 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 6.98 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и MFC
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, примерно равная максимальной просадке MFC в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -83.61% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -12.49% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -16.75% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -26.99% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -57.44% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | 0.00% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -29.39% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | 4.43% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и MFC
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.16%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 8.02% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 15.87% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 20.74% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 24.12% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 28.39% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и MFC
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности MFC в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.36% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.31% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and MFC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFC has higher volatility (8.02%) compared to AB (4.16%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs MFC's -83.61%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор