PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAXJ с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.24%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AAXJ charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.24% против 15.63% соответственно.

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between AAXJ and SLV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.30

The correlation between AAXJ and SLV shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAXJ и SLV

Секторы
AAXJ
SLV

Технологии

41.6%

-

Финансовые услуги

17.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

8.3%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%
100.0%

Здравоохранение

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

AAXJ
41.6%
SLV

-

Финансовые услуги

AAXJ
17.7%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

AAXJ
10.3%
SLV

-

Промышленность

AAXJ
8.3%
SLV

-

Коммуникационные услуги

AAXJ
6.9%
SLV

-

Сырьевые материалы

AAXJ
3.5%
SLV
100.0%

Здравоохранение

AAXJ
3.0%
SLV

-

Энергетика

AAXJ
2.7%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

AAXJ
2.4%
SLV

-

Коммунальные услуги

AAXJ
1.8%
SLV

-

Недвижимость

AAXJ
1.7%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AAXJ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.94

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.10

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.69

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

5.76

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.94

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и SLV

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-76.28%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-42.45%

+28.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-42.45%

+22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-42.45%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-42.81%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-36.57%

+34.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-44.67%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

19.81%

-16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) составляет 8.95%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

16.34%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

58.31%

-40.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

58.90%

-38.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

36.15%

-16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

31.83%

-11.58%

Сравнение комиссий AAXJ и SLV

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и SLV

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and SLV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs 10.24% for AAXJ. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for SLV.

AAXJ is categorized as Asia Pacific Equities, while SLV is Silver. AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.68% for AAXJ and 0.50% for SLV.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор