PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUTX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUTX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUTX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с AALGX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий AAUTX и TOWFX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AAUTX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUTXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.86

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.57

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.44

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

12.63

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUTX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUTXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.01

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.02

+0.41

Корреляция

Корреляция между AAUTX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и TOWFX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и TOWFX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUTXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-96.18%

+41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-9.39%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-96.18%

+77.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-94.87%

+90.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-21.08%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.81%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и TOWFX

Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUTXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.22%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

6.79%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

12.04%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

1,084.26%

-1,068.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

971.22%

-953.40%