PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAUTX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAUTX с PXTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAUTX (Thrivent Large Cap Value Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AAUTX returned 12.57%/yr vs 14.20%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AAUTX charges 0.86%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции AAUTX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 12.57% против 14.20% соответственно.

AAUTX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
10.04%
С начала года
13.60%
1 год
25.78%
3 года*
20.35%
5 лет*
14.14%
10 лет*
12.57%

PXTIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
16.38%
С начала года
22.46%
1 год
37.98%
3 года*
25.01%
5 лет*
14.95%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUTX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		13.60%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		22.46%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between AAUTX and PXTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.92

The correlation between AAUTX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Value Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AALGXAAUTX с THMAXAAUTX с AAHYX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с PTSIXPXTIX с PSLDXPXTIX с VOOPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

AAUTX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAUTXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.90

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.01

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

6.12

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

20.01

-4.48

AAUTX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXTIX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и PXTIX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAUTXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-59.22%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-6.30%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-19.08%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-22.90%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-44.16%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.11%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.92%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и PXTIX

Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 2.07%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAUTXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.39%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.64%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

13.40%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

17.45%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.33%

-1.66%

Сравнение комиссий AAUTX и PXTIX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и PXTIX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности PXTIX в 6.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		4.65%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.47%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Часто задаваемые вопросы

AAUTX and PXTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (3.39%) compared to AAUTX (2.07%). In terms of maximum drawdown, AAUTX dropped -54.34% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUTX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор