Сравнение AAUTX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUTX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 2.50% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.04% против 4.46% соответственно.
AAUTX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.04%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUTX и HDCTX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
AAUTX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
AAUTX
HDCTX
Сравнение AAUTX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.75 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.96 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 5.25 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.49 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AAUTX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и HDCTX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и HDCTX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUTX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -59.05% | +4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -6.95% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -18.22% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -19.43% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.07% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.45% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и HDCTX
Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUTX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.15% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 6.30% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 11.06% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 10.49% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 11.44% | +6.38% |