PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAUTX с AABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAUTX и AABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUTX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у AABFX с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции AABFX по среднегодовой доходности: 12.76% против 6.71% соответственно.


AAUTX

1 день
-0.41%
1 месяц
3.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.29%
1 год
30.94%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.76%

AABFX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.56%
1 год
14.54%
3 года*
11.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUTX и AABFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund
12.74%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund
5.21%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%

Correlation

The correlation between AAUTX and AABFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

0.91

The correlation between AAUTX and AABFX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thrivent Large Cap Value Fund

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Доходность на риск

AAUTX vs. AABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUTX c AABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAUTXAABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.91

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

12.82

+5.40

AAUTX vs. AABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUTX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AABFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUTX и AABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAUTXAABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.35

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AAUTX и AABFX

Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки AABFX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и AABFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAUTXAABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-43.44%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-5.13%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-7.04%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.71%

-21.56%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-27.40%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.40%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.64%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.16%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUTX и AABFX

Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAUTXAABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.15%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

5.16%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

6.35%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

8.53%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

9.31%

+8.47%

Сравнение комиссий AAUTX и AABFX

AAUTX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AABFX в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUTX и AABFX

Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности AABFX в 6.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund
6.87%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund
4.69%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AAUTX and AABFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAUTX has higher volatility (2.45%) compared to AABFX (2.15%). In terms of maximum drawdown, AAUTX dropped -54.34% vs AABFX's -43.44%.

AAUTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUTX и AABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор