Сравнение AAUS с USFR
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. AAUS is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.82%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам AAUS и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 1.77% |
Correlation
The correlation between AAUS and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. USFR — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение AAUS c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 201.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 779.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и USFR
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -1.36% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | 0.00% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.15% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 0.27% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 0.40% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 0.78% | +12.13% |
Сравнение комиссий AAUS и USFR
И AAUS, и USFR имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и USFR
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS and USFR have the same expense ratio: 0.15% per year.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.35% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор