Сравнение AAUS с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
AAUS и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUS и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUS и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | -4.26% | 9.66% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%.
AAUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUS и SCHX
AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AAUS vs. SCHX — Ранг доходности на риск
AAUS
SCHX
Сравнение AAUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AAUS и SCHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и SCHX
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и SCHX
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -34.33% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.59% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -4.00% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и SCHX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 18.33% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 17.13% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 18.13% | -5.34% |