Сравнение AAUS с SCHX
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAUS is actively managed, while SCHX is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам AAUS и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 11.20% | 7.75% |
Correlation
The correlation between AAUS and SCHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. SCHX — Ранг доходности на риск
AAUS
SCHX
Сравнение AAUS c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.95 | 0.85 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и SCHX
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -34.33% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -3.97% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и SCHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 11.98% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 17.12% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 18.14% | -5.71% |
Сравнение комиссий AAUS и SCHX
AAUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и SCHX
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AAUS and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.33% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.03% for SCHX.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор