PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAUS с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

AAUS и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAUS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 июл. 2025 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAUS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAUS и QMAR

2026 (YTD)2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		-4.26%9.66%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%5.42%

Доходность по периодам

С начала года, AAUS показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

AAUS

1 день
0.72%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.33%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect US Equity ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AAUS:
AAUS с VOOAAUS с ABCSAAUS с XDIVAAUS с BOXAAAUS с FTAGAAUS с CAOSAAUS с QMOM
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий AAUS и QMAR

AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF

Доходность на риск

AAUS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUS
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AAUS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между AAUS и QMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUS и QMAR

Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
AAUS
Alpha Architect US Equity ETF		0.38%0.37%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAUS и QMAR

Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAUSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-19.83%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-0.32%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.39%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAUS и QMAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAUSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.26%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

14.04%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

14.02%

-1.23%