Сравнение AAUS с OILT
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. AAUS is actively managed, while OILT is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 35.33% | 3.42% |
Correlation
The correlation between AAUS and OILT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. OILT — Ранг доходности на риск
AAUS
OILT
Сравнение AAUS c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.42 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и OILT
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -35.21% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -8.67% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -12.93% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 28.09% | -15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 28.72% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 28.72% | -16.27% |
Сравнение комиссий AAUS и OILT
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и OILT
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности OILT в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.43% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and OILT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.34% for AAUS.
AAUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Texas Capital. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор