Сравнение AAUS с DMAY
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. AAUS is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.36%.
AAUS
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 6.59% | 10.11% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.36% | 4.75% |
Correlation
The correlation between AAUS and DMAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. DMAY — Ранг доходности на риск
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAY
Сравнение AAUS c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUS | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUS и DMAY
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -13.90% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.31% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.23% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 5.09% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 9.07% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 8.43% | +4.48% |
Сравнение комиссий AAUS и DMAY
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и DMAY
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.35% | 0.37% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AAUS and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
AAUS has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор