PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAUS с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAUS и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUS показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.36%.


AAUS

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.59%
6 месяцев
5.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUS и DMAY


Correlation

The correlation between AAUS and DMAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect US Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

AAUS vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAUS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUS c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AAUSDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

AAUS vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAUS и DMAY

Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAUSDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.13%

-13.90%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.31%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.23%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUS и DMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAUSDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

5.09%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

9.07%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

8.43%

+4.48%

Сравнение комиссий AAUS и DMAY

AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUS и DMAY

Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, AAUS and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

AAUS has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUS и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор