Сравнение AAUS с DFND
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AAUS is actively managed, while DFND is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AAUS charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и DFND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение доходности по годам AAUS и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 1.03% |
Correlation
The correlation between AAUS and DFND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. DFND — Ранг доходности на риск
AAUS
DFND
Сравнение AAUS c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.36 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и DFND
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -22.65% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.69% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -5.70% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и DFND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 10.92% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 22.46% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 19.09% | -6.64% |
Сравнение комиссий AAUS и DFND
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и DFND
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DFND в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
AAUS and DFND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.34% for AAUS.
They also come from different issuers: Alpha Architect and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор