Сравнение AAUS с BLCR
AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAUS charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности AAUS и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUS показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.
AAUS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUS и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.48% | 9.66% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 19.56% | 14.76% |
Correlation
The correlation between AAUS and BLCR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUS vs. BLCR — Ранг доходности на риск
AAUS
BLCR
Сравнение AAUS c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity ETF (AAUS) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 1.90 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AAUS и BLCR
Максимальная просадка AAUS за все время составила -9.13%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUS и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.13% | -21.29% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.37% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.19% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUS и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUS | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.54% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.47% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 17.47% | -5.02% |
Сравнение комиссий AAUS и BLCR
AAUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUS и BLCR
Дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности BLCR в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.23% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AAUS and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.
AAUS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.23% for BLCR.
They also come from different issuers: Alpha Architect and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for AAUS and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для AAUS и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор