Сравнение AATIX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
AATIX управляется Ancora. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AATIX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AATIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | -2.61% | 4.07% | 10.12% | 21.23% | -17.34% | 24.46% | 12.14% | 24.90% | -12.42% | 19.06% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AATIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции AATIX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.51% соответственно.
AATIX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.72%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AATIX и VSCPX
AATIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
AATIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
AATIX
VSCPX
Сравнение AATIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AATIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 5.96 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AATIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AATIX и VSCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AATIX и VSCPX
Дивидендная доходность AATIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AATIX Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund | 9.01% | 8.77% | 0.00% | 1.88% | 2.21% | 23.11% | 0.28% | 0.05% | 7.60% | 7.54% | 0.14% | 1.01% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок AATIX и VSCPX
Максимальная просадка AATIX за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AATIX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AATIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -41.81% | -55.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.29% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -28.13% | -68.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -41.81% | -55.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.41% | -6.11% | -90.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -6.55% | -8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 3.32% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AATIX и VSCPX
Ancora/Thelen Small-Mid Cap Fund (AATIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.74% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AATIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.60% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 21.79% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,170.00% | 20.74% | +1,149.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 827.32% | 21.55% | +805.77% |