Сравнение AASOX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
AASOX управляется Alger. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AASOX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASOX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | -11.86% | 5.89% | 8.12% | 8.89% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -4.71% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AASOX показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.
AASOX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 6.87%
CMCIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASOX и CMCIX
AASOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
AASOX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
AASOX
CMCIX
Сравнение AASOX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASOX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | -0.29 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.30 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.54 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -1.39 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.29 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AASOX и CMCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASOX и CMCIX
Дивидендная доходность AASOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CMCIX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 1.33% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.46% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AASOX и CMCIX
Максимальная просадка AASOX за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASOX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -21.50% | -53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -12.55% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.88% | -16.43% | -33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -6.16% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 4.90% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASOX и CMCIX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что AASOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASOX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 4.68% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 10.54% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 19.19% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 16.61% | +23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 16.61% | +16.71% |