Сравнение AASMX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AASMX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.21% против 13.44% соответственно.
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и WESCX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
AASMX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
AASMX
WESCX
Сравнение AASMX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.70 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.32 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.87 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.86 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.70 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и WESCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и WESCX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и WESCX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -70.60% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -14.72% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -26.22% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -45.13% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -7.27% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -20.27% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.88% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и WESCX
Текущая волатильность для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) составляет 7.11%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что AASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 8.02% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 14.37% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 25.04% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 21.70% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 23.67% | -1.05% |