Сравнение AASMX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции VSMAX немного впереди с 10.49%.
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и VSMAX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
AASMX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
AASMX
VSMAX
Сравнение AASMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 5.95 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и VSMAX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и VSMAX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -59.68% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -14.30% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -28.14% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -41.82% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.11% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -9.75% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.32% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и VSMAX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 7.11% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 6.82% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 12.61% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 21.80% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 20.74% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.54% | +1.08% |