Сравнение AASMX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -3.28% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 6.78% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 1.51% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.
AASMX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 9.89%
CSMDX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и CSMDX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
AASMX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
AASMX
CSMDX
Сравнение AASMX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 2.19 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и CSMDX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CSMDX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.24% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.09% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и CSMDX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -37.28% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -13.33% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -24.60% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.35% | -9.20% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -5.84% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.52% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и CSMDX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.58% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.22% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 19.31% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 18.12% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.25% | +3.35% |