PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPX с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

AAPX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPX и TSMX

2026 (YTD)20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-16.40%-4.95%20.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

AAPX

1 день
5.81%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.40%
6 месяцев
-8.56%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий AAPX и TSMX

И AAPX, и TSMX имеют комиссию равную 1.05%.

AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

AAPX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.95

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

3.08

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

6.59

-6.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

20.50

-19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.95

-2.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.01

-0.82

Корреляция

Корреляция между AAPX и TSMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и TSMX

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TSMX в 7.11%

TTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.80%0.67%21.46%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AAPX и TSMX

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-63.80%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-34.93%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.06%

-25.94%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-16.74%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

11.22%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и TSMX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.46%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

29.06%

-17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

54.61%

-23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.15%

77.49%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.31%

81.26%

-25.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.31%

81.26%

-25.95%