PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPX с ROBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPX с ROBN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, AAPX returned 97.74% vs -29.65% for ROBN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AAPX и ROBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -60.08%.

AAPX

1 день
-3.52%
1 месяц
24.03%
С начала года
21.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
97.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBN

1 день
-12.05%
1 месяц
10.71%
С начала года
-60.08%
6 месяцев
-72.54%
1 год
-29.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPX и ROBN

2026 (YTD)2025
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		21.23%8.88%
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		-60.08%134.27%

Correlation

The correlation between AAPX and ROBN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF

Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с SGOV
Часто сравнивают с ROBN:
ROBN с CRCDROBN с COTGROBN с VRTLROBN с MVLLROBN с MSTUROBN с OOQBROBN с NVDQ

Доходность на риск

AAPX vs. ROBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ROBN
Ранг доходности на риск ROBN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPX c ROBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPXROBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.22

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.64

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.34

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

-0.56

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPX vs. ROBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ROBN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPX и ROBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPXROBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.22

+2.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.03

+0.55

Просадки

Сравнение просадок AAPX и ROBN

Максимальная просадка AAPX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPX и ROBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPXROBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-86.84%

+28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-86.84%

+56.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-81.36%

+77.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-43.20%

+23.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.66%

53.11%

-40.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPX и ROBN

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) составляет 11.21%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 41.47%. Это указывает на то, что AAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPXROBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

41.47%

-30.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

101.22%

-69.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.99%

137.84%

-92.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.62%

152.35%

-97.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.62%

152.35%

-97.73%

Сравнение комиссий AAPX и ROBN

И AAPX, и ROBN имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPX и ROBN

Дивидендная доходность AAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ROBN в 11.22%

ПозицияTTM20252024
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.55%0.67%21.46%
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		11.22%4.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPX and ROBN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBN has higher volatility (41.47%) compared to AAPX (11.21%). In terms of maximum drawdown, AAPX dropped -58.55% vs ROBN's -86.84%.

On 1-year performance, AAPX leads with 97.74% vs -29.65% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPX has performed better with a 97.74% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPX and ROBN have the same expense ratio: 1.05% per year.

ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.55% for AAPX.

AAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPX и ROBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор