Сравнение AAPW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
AAPW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 8.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и IVVW
AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
AAPW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AAPW
IVVW
Сравнение AAPW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.41 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.27 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 7.59 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.89 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.88 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и IVVW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и IVVW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и IVVW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -16.79% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -11.21% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -2.90% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -1.87% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.88% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и IVVW
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 4.54% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 6.63% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 15.56% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 13.10% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 13.10% | +22.58% |