PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPW с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AAPW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.54% vs 144.01% for CHAT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

AAPW

1 день
-1.85%
1 месяц
14.30%
С начала года
15.21%
6 месяцев
9.47%
1 год
59.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и CHAT

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		15.21%8.56%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%39.60%

Correlation

The correlation between AAPW and CHAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов AAPW и CHAT

Секторы
AAPW
CHAT

Технологии

19.8%
76.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPW
19.8%
CHAT
76.5%

Сырьевые материалы

AAPW

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

AAPW

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

AAPW

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

AAPW

-

CHAT

-

Энергетика

AAPW

-

CHAT

-

Финансовые услуги

AAPW

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

AAPW

-

CHAT

-

Промышленность

AAPW

-

CHAT
0.8%

Недвижимость

AAPW

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

AAPW

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с AVGWAAPW с RDTEAAPW с GOOW
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

AAPW vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
4.72

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.86

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

8.90

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

26.26

-17.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

4.72

-2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.98

-1.43

Просадки

Сравнение просадок AAPW и CHAT

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPWCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-31.34%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-16.28%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.66%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-5.35%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

5.51%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и CHAT

Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.61%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPWCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

11.70%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

24.62%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.56%

30.74%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

29.90%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.72%

29.90%

+4.82%

Сравнение комиссий AAPW и CHAT

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и CHAT

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что больше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		31.37%28.83%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and CHAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to AAPW (6.61%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, CHAT leads with 144.01% vs 59.54% for AAPW. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 144.01% return vs 59.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AAPW.

AAPW has the higher dividend yield at 31.37%, compared with 1.64% for CHAT.

AAPW is categorized as Derivative Income, while CHAT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор