Сравнение AAPR с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
AAPR и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPR и SEPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPR и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 1.60% | 7.79% | 6.25% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью -3.17%.
AAPR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPR и SEPZ
AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Доходность на риск
AAPR vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
AAPR
SEPZ
Сравнение AAPR c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPR | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.92 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.43 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.41 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | 6.56 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPR | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.92 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.89 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между AAPR и SEPZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и SEPZ
AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок AAPR и SEPZ
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и SEPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPR | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -15.22% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -9.40% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.55% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -2.91% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.02% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и SEPZ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.66%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPR | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.04% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 7.52% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 14.16% | -8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.30% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 12.53% | -7.59% |