Сравнение AAPR с SEPZ
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both Options Trading funds. AAPR is actively managed, while SEPZ is passively managed. Over the past year, AAPR returned 9.83% vs 20.60% for SEPZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AAPR charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и SEPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 8.19%.
AAPR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPR и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.82% | 7.79% | 6.25% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 8.19% | 13.18% | 9.65% |
Correlation
The correlation between AAPR and SEPZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between AAPR and SEPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
AAPR
SEPZ
Сравнение AAPR c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPR | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.12 | 2.83 | +9.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.99 | 12.83 | +50.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPR | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 2.08 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.05 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AAPR и SEPZ
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и SEPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -15.22% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -7.30% | +6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.87% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.84% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.61% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и SEPZ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.68%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.68% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 7.28% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 9.97% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 12.29% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 12.46% | -7.65% |
Сравнение комиссий AAPR и SEPZ
AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и SEPZ
AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.03% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
AAPR and SEPZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to AAPR (0.68%). In terms of maximum drawdown, AAPR dropped -5.99% vs SEPZ's -15.22%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 20.60% vs 9.83% for AAPR. On fees, AAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 20.60% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for AAPR.
They also come from different issuers: Innovator and TrueShares. Their fees differ too: 0.79% for AAPR and 0.80% for SEPZ.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и SEPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор