PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

AAPR и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и MAXJ

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%4.23%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 0.14%.

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с SHYGMAXJ с JPSTMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий AAPR и MAXJ

AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

AAPR vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.86

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.70

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.73

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

13.87

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между AAPR и MAXJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и MAXJ

AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок AAPR и MAXJ

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-6.35%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-3.88%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-0.61%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и MAXJ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.66%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.32%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.95%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.67%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

5.50%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.50%

-0.56%