Сравнение AAPR с JULJ
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, AAPR returned 8.31% vs 5.76% for JULJ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у JULJ с доходностью 2.85%.
AAPR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
JULJ
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.41K | $118.37K | $437.05K | |
| $59.93K | $69.74K | $94.53K |
Сравнение доходности по годам AAPR и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 4.61% | 7.79% | 6.33% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 2.85% | 5.91% | 4.49% |
Correlation
The correlation between AAPR and JULJ is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between AAPR and JULJ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. JULJ — Ранг доходности на риск
AAPR
JULJ
Сравнение AAPR c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPR | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.65 | 9.54 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.28 | 45.11 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPR и JULJ
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -3.62% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -0.61% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.10% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и JULJ
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) имеют волатильность 0.76% и 0.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.76% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 1.18% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.66% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.03% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.03% | +1.68% |
Сравнение комиссий AAPR и JULJ
И AAPR, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и JULJ
AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.62% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
AAPR and JULJ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULJ has higher volatility (0.76%) compared to AAPR (0.76%). In terms of maximum drawdown, AAPR dropped -5.99% vs JULJ's -3.62%.
On 1-year performance, AAPR leads with 8.31% vs 5.76% for JULJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 8.31% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPR and JULJ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULJ has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.00% for AAPR.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор