Сравнение AAPR с IVVM
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPR returned 9.83% vs 16.27% for IVVM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и IVVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 5.95%.
AAPR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPR и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.82% | 7.79% | 6.25% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.95% | 14.24% | 10.86% |
Correlation
The correlation between AAPR and IVVM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between AAPR and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. IVVM — Ранг доходности на риск
AAPR
IVVM
Сравнение AAPR c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPR | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.48 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.12 | 3.08 | +9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.99 | 15.34 | +47.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 2.32 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AAPR и IVVM
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и IVVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -11.62% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -5.31% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.22% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.92% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.06% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и IVVM
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.68%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.76% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 5.62% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 7.04% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 9.62% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 9.62% | -4.81% |
Сравнение комиссий AAPR и IVVM
AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и IVVM
AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
AAPR and IVVM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVM has higher volatility (0.76%) compared to AAPR (0.68%). In terms of maximum drawdown, AAPR dropped -5.99% vs IVVM's -11.62%.
On 1-year performance, IVVM leads with 16.27% vs 9.83% for AAPR. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.27% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for AAPR.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for AAPR and 0.50% for IVVM.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и IVVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор