Сравнение AAPR с EFAA
AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) and EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - AAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while EFAA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, AAPR returned 8.31% vs 20.68% for EFAA. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AAPR charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for EFAA.
Доходность
Сравнение доходности AAPR и EFAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPR показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у EFAA с доходностью 10.21%.
AAPR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
EFAA
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 5.84%
- С начала года
- 10.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.41K | $118.37K | $437.05K | |
| $4.36M | $6.38M | $5.11M |
Сравнение доходности по годам AAPR и EFAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 4.61% | 7.79% | 2.69% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 10.21% | 25.80% | -3.61% |
Correlation
The correlation between AAPR and EFAA is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between AAPR and EFAA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPR vs. EFAA — Ранг доходности на риск
AAPR
EFAA
Сравнение AAPR c EFAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPR | EFAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.31 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.65 | 2.05 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.28 | 8.01 | +30.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPR и EFAA
Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки EFAA в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и EFAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPR | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.99% | -11.97% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -10.14% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -1.95% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.59% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPR и EFAA
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.76%, в то время как у Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPR | EFAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 3.05% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 10.82% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 12.38% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.99% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.99% | -8.28% |
Сравнение комиссий AAPR и EFAA
AAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EFAA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPR и EFAA
AAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 8.04% | 7.94% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
AAPR and EFAA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFAA has higher volatility (3.05%) compared to AAPR (0.76%). In terms of maximum drawdown, AAPR dropped -5.99% vs EFAA's -11.97%.
On 1-year performance, EFAA leads with 20.68% vs 8.31% for AAPR. On fees, EFAA is cheaper at 0.39% per year. On volatility, AAPR has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFAA has performed better with a 20.68% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
EFAA has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for AAPR.
AAPR is categorized as Options Trading, while EFAA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for AAPR and 0.39% for EFAA.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPR и EFAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор