Сравнение AAPL с ARGT
AAPL (Apple Inc) is a stock, while ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Over the past 10 years, AAPL returned 29.36%/yr vs 17.70%/yr for ARGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и ARGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 7.29%, а ARGT немного ниже – 7.11%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции ARGT по среднегодовой доходности: 29.36% против 17.70% соответственно.
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
ARGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам AAPL и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 7.11% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Correlation
The correlation between AAPL and ARGT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between AAPL and ARGT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. ARGT — Ранг доходности на риск
AAPL
ARGT
Сравнение AAPL c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.10 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 0.57 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 1.25 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и ARGT
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и ARGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -61.68% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -22.25% | +8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -28.46% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -35.14% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -61.68% | +23.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.89% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.59% | -22.02% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 10.34% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и ARGT
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 6.73%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 11.28% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 21.26% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 37.19% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 32.06% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 31.50% | -2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и ARGT
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ARGT в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.79% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
AAPL and ARGT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGT has higher volatility (11.28%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs ARGT's -61.68%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и ARGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор