Сравнение AAPB с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
AAPB и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPB и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPB и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -15.83% | -0.93% | 20.22% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
AAPB
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -15.83%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPB и TSMX
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
AAPB vs. TSMX — Ранг доходности на риск
AAPB
TSMX
Сравнение AAPB c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPB | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.95 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.08 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 6.59 | -6.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 20.50 | -19.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.95 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.01 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между AAPB и TSMX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и TSMX
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности TSMX в 7.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.22% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAPB и TSMX
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -63.80% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.56% | -34.93% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -25.94% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -16.74% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 11.22% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и TSMX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPB | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 29.06% | -18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 54.61% | -24.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 77.49% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.57% | 81.26% | -29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.57% | 81.26% | -29.69% |