PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAPB с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPB с PTIR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. AAPB is actively managed, while PTIR is passively managed. Over the past year, AAPB returned 121.92% vs -45.06% for PTIR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.

Доходность

Сравнение доходности AAPB и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPB показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -53.98%.

AAPB

1 день
3.21%
1 месяц
21.64%
6 месяцев
54.81%
С начала года
39.43%
1 год
121.92%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
-53.13%
С начала года
-53.98%
1 год
-45.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPB и PTIR

2026 (YTD)20252024
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		39.43%-0.93%22.13%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-53.98%221.36%425.36%

Correlation

The correlation between AAPB and PTIR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов AAPB и PTIR

Секторы
AAPB
PTIR

Технологии

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AAPB
66.7%
PTIR
100.0%

Сырьевые материалы

AAPB

-

PTIR

-

Коммуникационные услуги

AAPB

-

PTIR

-

Потребительский циклический сектор

AAPB

-

PTIR

-

Потребительский защитный сектор

AAPB

-

PTIR

-

Энергетика

AAPB

-

PTIR

-

Финансовые услуги

AAPB

-

PTIR

-

Здравоохранение

AAPB

-

PTIR

-

Промышленность

AAPB

-

PTIR

-

Недвижимость

AAPB

-

PTIR

-

Коммунальные услуги

AAPB

-

PTIR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с AAPB:
AAPB с AAPUAAPB с AAPLAAPB с AAPXAAPB с SPMOAAPB с FNGUAAPB с NVDLAAPB с NVDA
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с NBISPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQ

Доходность на риск

AAPB vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPB
Ранг доходности на риск AAPB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPB c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPBPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
-0.44

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.09

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.57

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

-0.98

+10.96

AAPB vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPB на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPB и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPB и PTIR

Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPBPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-79.40%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.11%

-79.40%

+51.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-68.29%

+68.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-30.09%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

46.17%

-33.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPB и PTIR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) составляет 22.09%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что AAPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPBPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.09%

31.47%

-9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.33%

79.66%

-40.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.50%

102.55%

-53.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.00%

127.96%

-75.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.00%

127.96%

-75.96%

Сравнение комиссий AAPB и PTIR

AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPB и PTIR

Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PTIR в 12.63%

ПозицияTTM202520242023
AAPB
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF		3.15%4.39%0.00%18.75%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		12.63%5.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPB and PTIR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (31.47%) compared to AAPB (22.09%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs PTIR's -79.40%.

On 1-year performance, AAPB leads with 121.92% vs -45.06% for PTIR. On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 22.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 121.92% return vs -45.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.

PTIR has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 3.15% for AAPB.

Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.04% for PTIR.

AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPB и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор