Сравнение AAMTX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMTX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -3.36% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.79% против 9.72% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.79%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMTX и VFORX
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
AAMTX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
AAMTX
VFORX
Сравнение AAMTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMTX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.02 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.98 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 8.84 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMTX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AAMTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и VFORX
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.90% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и VFORX
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMTX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -51.63% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -8.88% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -24.32% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -29.35% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.68% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.82% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.99% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и VFORX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMTX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.82% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.55% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 12.58% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.39% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 13.66% | +1.32% |