Сравнение AAMTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | -3.36% | 20.37% | 15.16% | 21.03% | -19.75% | 16.94% | 19.06% | 24.60% | -5.95% | 22.20% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AAMTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.79% против 4.81% соответственно.
AAMTX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 10.79%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMTX и TDIFX
AAMTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
AAMTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AAMTX
TDIFX
Сравнение AAMTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.12 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между AAMTX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMTX и TDIFX
Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMTX American Funds 2055 Target Date Retirement Fund | 5.90% | 5.70% | 3.22% | 2.22% | 6.92% | 4.15% | 2.98% | 3.92% | 4.46% | 2.18% | 3.19% | 4.06% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAMTX и TDIFX
Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.32% | -12.21% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -2.84% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -12.21% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.32% | -12.21% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.83% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -1.77% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.84% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMTX и TDIFX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 1.51% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 2.32% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 4.34% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 5.89% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 5.05% | +9.93% |