Сравнение AALTX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AALTX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -3.14% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -5.87% | 22.18% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 10.80% против 6.43% соответственно.
AALTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.80%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и VTWNX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%.
Доходность на риск
AALTX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
AALTX
VTWNX
Сравнение AALTX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.63 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.34 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.34 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 9.54 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.63 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и VTWNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и VTWNX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.00% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и VTWNX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -42.16% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -4.50% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -19.38% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -19.38% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -3.26% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -4.83% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.10% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и VTWNX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.73% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 3.95% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 6.39% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 7.39% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 8.27% | +6.55% |