PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AALTX с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both funds - AALTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, AALTX returned 11.90%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AALTX charges 0.33%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности AALTX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции AALTX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.90% против 44.95% соответственно.

AALTX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.40%
С начала года
9.72%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.80%
3 года*
18.72%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.90%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AALTX и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		9.72%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between AALTX and TQQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.87

The correlation between AALTX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с VOOAALTX с PARFXAALTX с ABALXAALTX с CAIBXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

AALTX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.80

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.01

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.60

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

11.77

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.80

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AALTX и TQQQ

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AALTXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-81.66%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-36.97%

+27.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-58.04%

+43.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-81.66%

+54.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-81.66%

+52.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.29%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-18.52%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

11.28%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и TQQQ

Текущая волатильность для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) составляет 3.39%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что AALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AALTXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

13.35%

-9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

36.04%

-26.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

47.60%

-36.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

66.50%

-52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

65.95%

-51.08%

Сравнение комиссий AALTX и TQQQ

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и TQQQ

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		5.30%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AALTX and TQQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to AALTX (3.39%). In terms of maximum drawdown, AALTX dropped -50.02% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AALTX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор